完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理与最大值原理之间的联系

聂天洋史敬涛 · 2016

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随机最优控制

完全耦合正倒向随机微分方程

动态规划原理

最大值原理

期刊名称：

山东大学学报(理学版) 2016 年 05 期

摘要：

研究了完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理和最大值原理之间的联系,其递归效用泛函由受控完全耦合的正倒向随机微分方程的解给出。主要结果是在一定的光滑性假设下,给出了最优值函数、广义哈密顿函数和对偶过程之间的联系,但正向方程的扩散项不含变量z。一般情形的结果仍是公开问题。最后给出一个线性例子来解释理论结果。